LCR — Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio) là gì?
Định nghĩa
LCR (Liquidity Coverage Ratio — Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản) là chỉ tiêu Basel III đảm bảo ngân hàng có đủ tài sản thanh khoản cao (HQLA) để chống chịu 30 ngày căng thẳng thanh khoản mà không cần can thiệp từ NHTW. Công thức: LCR = HQLA / Tổng dòng tiền ròng ra trong 30 ngày stress ≥ 100%. HQLA gồm: Level 1 (100% giá trị): tiền mặt, dự trữ NHNN, TPCP; Level 2A (85%): trái phiếu chính phủ xếp hạng AA−; Level 2B (50-75%): trái phiếu DN, cổ phiếu blue-chip. Dòng tiền ra: giả định 10-20% tiền gửi bán lẻ bị rút, 100% tiền gửi liên ngân hàng hết hạn không gia hạn. LCR toàn ngành VN 2026: trung bình ~140% (vượt yêu cầu 100%). Thông tư 14/2025: NHTM phải duy trì LCR ≥ 100% từ 2026.
Thuật ngữ tiếng Anh
| Tiếng Việt | English |
|---|---|
| LCR | Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio) |
Chuyên mục: Quản trị rủi ro · Xem tất cả thuật ngữ