Quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng (credit risk management) là quy trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc khách hàng không trả được nợ gốc và/hoặc lãi vay. 4 trụ cột: (1) Nhận diện — phân loại rủi ro theo loại hình cho vay, ngành nghề, vùng miền, tài sản đảm bảo; (2) Đo lường — xếp hạng tín dụng nội bộ, mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ); (3) Kiểm soát — giới hạn cấp tín dụng (Luật TCTD: ≤10% vốn tự có), phân tán danh mục, kiểm tra sau cho vay; (4) Giảm thiểu — tài sản đảm bảo, bảo hiểm, bán nợ cho VAMC. Theo Basel II/III: rủi ro tín dụng chiếm 60-80% tổng rủi ro ngân hàng. VCB duy trì tỷ lệ nợ xấu < 1%, bao phủ nợ xấu > 300%.