Rủi ro quốc gia (Country Risk)
Rủi ro quốc gia (country risk) là khả năng một quốc gia không thể hoặc không sẵn lòng thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các chủ nợ và nhà đầu tư nước ngoài, hoặc môi trường kinh tế, chính trị, pháp lý của quốc gia đó gây tổn thất cho nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế. Các thành phần của rủi ro quốc gia: (1) Rủi ro chính trị (political risk) — bất ổn chính phủ, quốc hữu hoá tài sản, chiến tranh, thay đổi chính sách đột ngột; (2) Rủi ro kinh tế vĩ mô (economic risk) — lạm phát cao, suy thoái, vỡ nợ chính phủ; (3) Rủi ro chuyển đổi và chuyển tiền (transfer risk) — hạn chế chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, kiểm soát vốn; (4) Rủi ro pháp lý (legal risk) — hệ thống toà án kém hiệu quả, luật bảo vệ chủ nợ yếu. Đánh giá: xếp hạng tín nhiệm quốc gia (sovereign rating) từ Moody's, S&P, Fitch; chỉ số OECD Country Risk Classification (CRC — 0-7); CDS spread trái phiếu chính phủ. Ứng dụng trong ngân hàng: TCTD phải dự phòng rủi ro quốc gia khi cho vay, đầu tư hoặc phát hành L/C liên quan đến đối tác tại các quốc gia rủi ro cao; Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định hệ số rủi ro theo quốc gia trong tính RWA (tài sản có rủi ro). Thuật ngữ ngân hàng thường gặp trong đề thi tuyển dụng ngân hàng.