Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Mô hình LGD — Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (Loss Given Default)

Mô hình Merton (Merton Credit Risk Model)

Mô hình PD — Xác suất vỡ nợ (Probability of Default)

Mô hình Phân bổ Lỗi Vận hành Đa Kênh Phân phối (Multichannel Operational Loss Allocation Model)

Mô hình Phân bổ Vốn Kinh doanh Rủi ro (Risk-Based Capital Allocation Model)

Mô hình Phân tích Biên lãi Theo Kỳ hạn (Tenor Margin Analysis Model)

Mô hình RW1 — Hệ số Trọng số Rủi ro Tín dụng (Risk Weight)

Mô hình Trắc nghiệm Gánh nặng Vốn

Mô hình Tính Dung sai Rủi ro Tín dụng Tổng thể (Aggregate Credit Risk Tolerance Model)

Mô hình VaR — Giá trị Chịu Rủi ro (Value at Risk)

Mô hình Xác suất Vỡ nợ Tổng hợp (Aggregate Probability of Default Model)

Mô hình Xác suất Vỡ nợ Ước tính Nội bộ (Internal PD Model)

Mô hình Xếp hạng Tín dụng Nội bộ (IRB Approach)

Mô hình chấm điểm tín dụng doanh nghiệp (Corporate Credit Scoring Model)

Mô hình căn bậc hai R (R-Squared Coefficient)

Mô hình Đo lường Hấp thụ Rủi ro Tín dụng Bán lẻ (Retail Credit Risk Absorption Model)

Mô hình Đo lường Rủi ro Tổng hợp Toàn hàng (Bank-wide Aggregate Risk Measurement Model)

Mô hình Đo lường Rủi ro Tỷ giá Nội bộ (Internal FX Risk Measurement Model)

Mô hình Đo lường Rủi ro Đối tác (Counterparty Risk Measurement Model)

Mô hình Định giá Bảo hiểm Tiền gửi (Deposit Insurance Pricing Model)

Mô hình Định giá Nội bộ Sản phẩm Tín dụng (Internal Credit Product Pricing Model)

Mô hình đánh giá nội bộ vốn (ICAAP)

Mô hình định giá Arbitrage

Mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes

Mô hình Ước tính Khoảng cách Dòng tiền Đáo hạn Ngoại tệ (FX Maturity Cash Flow Gap Estimation Model)

Mô hình Ước tính Vốn Kinh doanh Theo Rủi ro (Risk-Adjusted Capital Model)

Mẫu thu thập tổn thất hoạt động (Operational Loss Data Capture Form)

Mệnh giá

Face Value / Nominal Value

NIM

Net Interest Margin

Ngoại tác

Externality