Giám đốc Phòng Rủi ro
Giám đốc Phòng Rủi ro là người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và giám sát hệ thống quản lý rủi ro toàn diện của ngân hàng. Vai trò của vị trí này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện rủi ro mà bao gồm cả việc đề xuất khung quản trị rủi ro, xây dựng chính sách, tổ chức kiểm soát và báo cáo tình hình rủi ro đến Ban Lãnh đạo và Hội đồng quản trị. Đây là vị trí thuộc khối quản trị rủi ro, độc lập với khối kinh doanh nhằm bảo đảm tính khách quan và khách quan trong việc đánh giá, kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng.
Phạm vi trách nhiệm
Giám đốc Phòng Rủi ro thường được giao quản lý các nhóm nhiệm vụ cốt lõi gồm quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành và rủi ro tuân thủ. Bên cạnh đó, vị trí này còn giữ vai trò giám sát độc lập đối với hoạt động quản trị rủi ro của các đơn vị kinh doanh, kiểm tra mức độ tuân thủ các giới hạn rủi ro nội bộ, theo dõi chất lượng tài sản và tổ chức các kỳ họp phân tích danh sách rủi ro (watchlist), họp xử lý tài sản có vấn đề. Trong nhiều ngân hàng, chức năng của Phòng Rủi ro còn bao gồm quản lý tài sản tự nguyện, thực hiện đánh giá tín dụng và phê duyệt cấp tín dụng theo thẩm quyền.
Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm
Ứng viên vào vị trí này thường cần có trình độ từ trình độ đại học trở lên thuộc các ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị rủi ro, Toán kinh tế hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm làm việc phổ biến dao động từ 5 đến 10 năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, tín dụng, kiểm toán nội bộ hoặc tuân thủ tại các tổ chức tín dụng. Nhiều khách hàng tuyển dụng ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản trị rủi ro FRM của GARP, chứng chỉ CFA, ACCA, CPA hoặc các chứng chỉ chuyên môn về phân tích tín dụng và Basel. Ngoài ra, kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý rủi ro như Riskware, SAS, Oracle, Fenergo hoặc các nền tảng phân tích dữ liệu tương đương cũng là một lợi thế đáng kể.
Chức năng quản trị và báo cáo
Một phần quan trọng trong công việc của Giám đốc Phòng Rủi ro là xây dựng các báo cáo rủi ro định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo, Hội đồng quản trị và cơ quan quản lý nhà nước. Các báo cáo thường trình bày về tỷ lệ nợ xấu, tập trung món nợ, mức độ phủ bảo hiểm nợ xấu, biến động chất lượng tài sản, kết quả kiểm tra tuân thủ và tình hình vượt giới hạn rủi ro. Vị trí này cũng chủ trì các diễn đàn quản trị rủi ro, xác định và đề xuất mức lãi suất, hạn mức tín dụng và điều kiện cấp tín dụng phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng khách hàng, từng sản phẩm.
Kỹ năng cần có
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Giám đốc Phòng Rủi ro cần thể hiện năng lực phân tích tình hình tài chính, đánh giá xu hướng ngành và hiểu biết sâu về mô hình hoạt động của từng sản phẩm tín dụng. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và điều phối công việc liên phòng ban là yếu tố then chốt, bởi Phòng Rủi ro thường phải làm việc với tất cả các khối khác để thực thi nghị quyết của Ban Lãnh đạo mà không tạo cảm giác cản trở hoạt động kinh doanh. Khả năng giao tiếp và viết báo cáo cô đọng, trình bày vấn đề rõ ràng đến các cấp quản lý cũng được đánh giá cao trong quá trình phỏng vấn.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Phòng Rủi ro có quyền phủ quyết các giao dịch tín dụng không? Không phải trong mọi trường hợp. Phòng Rủi ro thường thực hiện chức năng giám sát độc lập và phê duyệt theo thẩm quyền được giao, chẳng hạn phê duyệt tín dụng trong phạm vi hạn mức hoặc tham gia biểu quyết tại Hội đồng tín dụng. Với các khoản vượt thẩm quyền, Giám đốc Phòng Rủi ro đóng vai trò tham mưu và theo dõi sau khi quyết định được Ban Lãnh đạo hoặc Hội đồng quản trị đưa ra.
Hỏi: Giám đốc Phòng Rủi ro khác với Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ ở điểm nào? Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ tập trung vào đánh giá tính hiệu quả của các quy trình quản trị và kiểm soát, có tính độc lập cao hơn và báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị. Trong khi đó, Giám đốc Phòng Rủi ro chủ động thiết kế khung quản trị rủi ro, định hướng phát triển phương pháp đo lường và kiểm soát rủi ro, đồng thời giám sát tuân thủ các chính sách rủi ro trong hoạt động thường ngày.
Hỏi: Các chỉ tiêu nào thường được dùng để đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro? Một số chỉ tiêu quan trọng gồm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu có tài sản bảo đảm, tỷ lệ phủ bảo hiểm nợ xấu, mức độ tuân thủ giới hạn rủi ro nội bộ, số lượng tài khoản thuộc danh sách watchlist và thời gian xử lý nợ xấu. Các chỉ tiêu này thường được theo dõi theo tháng, quý và so sánh định kỳ với cùng kỳ trước và với kế hoạch đã đề ra.
Vai trò trong chiến lược phát triển ngân hàng
Giám đốc Phòng Rủi ro góp phần định hình chiến lược tăng trưởng của ngân hàng bằng cách cung cấp thông tin đầu vào về mức độ chịu đựng rủi ro và hiệu quả kinh tế của từng phân khúc, từng sản phẩm. Khi ngân hàng mở rộng sang thị trường mới, triển khai sản phẩm số hóa hoặc áp dụng công nghệ dữ liệu lớn, vị trí này thường đóng vai trò thiết kế khung kiểm soát tương ứng, đánh giá rủi ro mô hình và xây dựng chỉ số cảnh báo sớm. Sự phối hợp giữa Phòng Rủi ro với các bộ phận Tuân thủ, Tín dụng và Thanh toán là điều kiện tiên quyết để hệ thống kiểm soát hoạt động liên thông, tránh chồng chéo hoặc khoảng trống trong quản trị rủi ro.
Lưu ý: Nội dung trên mang tính tham khảo về yêu cầu đối với vị trí Giám đốc Phòng Rủi ro, không thay thế cho tư vấn chuyên môn về tổ chức, nhân sự hoặc quản trị rủi ro của từng tổ chức tín dụng.