Giám đốc Rủi ro
Giám đốc Rủi ro là chức danh quản lý cấp cao phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát toàn diện hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Chức danh này thường thuộc khối Kiểm soát rủi ro, có quyền tiếp cận rộng rãi đến dữ liệu hoạt động, hồ sơ khách hàng, báo cáo quản trị và kết quả kiểm toán nội kiểm nhằm đánh giá mức độ an toàn của các khoản vay, chứng từ, quy trình và hoạt động nghiệp vụ.
Giám đốc Rủi ro không chỉ theo dõi tín hiệu cảnh báo mà còn phải xác định rủi ro trọng yếu, đề xuất giới hạn và biện pháp kiểm soát, phối hợp xử lý sự cố rủi ro, theo dõi việc thực hiện khuyến nghị của kiểm toán nội kiểm và bảo đảm các phát hiện được khắc phục đúng hạn. Tại các ngân hàng lớn, chức danh này có thể tham gia Ủy ban Quản trị rủi ro hoặc các hội đồng chuyên môn có liên quan.
Trách nhiệm chính
- Xây dựng khung quản trị rủi ro, chính sách, quy trình và tiêu chí phân loại rủi ro theo từng nghiệp vụ.
- Xác định, đo lường, theo dõi và báo cáo các rủi ro trọng yếu trong tín dụng, thị trường, tác nghiệp, thanh toán, công nghệ thông tin, pháp lý và uy tín.
- Quản lý danh mục rủi ro, hệ thống xếp hạng rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm.
- Tổ chức stress test, đánh giá tác động của các kịch bản suy giảm kinh tế hoặc thị trường đối với khả năng vốn và lợi nhuận.
- Đề xuất hạn mức, điều kiện cấp tín dụng, biện pháp giảm thiểu và phương án xử lý đối với khách hàng, sản phẩm hoặc khoản vay có rủi ro cao.
- Phối hợp với các khối nghiệp vụ trong việc kiểm soát rủi ro trước, trong và sau khi cấp tín dụng.
- Báo cáo tình hình rủi ro cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Yêu cầu về năng lực
Ứng viên thường cần có kiến thức chuyên sâu về tín dụng, pháp lý ngân hàng, kế toán, quản trị rủi ro và phân tích tài chính. Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy phản biện, quyết định trong điều kiện thiếu thông tin và năng lực đàm phán là các yếu tố quan trọng. Với vị trí cấp cao, ứng viên còn phải có khả năng lãnh đạo đội ngũ, quản lý nhiều nhóm rủi ro và truyền đạt rủi ro rõ ràng đến các bên liên quan.
Kết quả công việc được đánh giá
Hiệu quả công việc của Giám đốc Rủi ro thường được đánh giá dựa trên mức độ sớm phát hiện rủi ro, chất lượng báo cáo, mức độ tuân thủ quy trình, khả năng kiểm soát tổng dư nợ quá hạn, tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tiến độ xử lý phát hiện kiểm toán và sự ổn định của các chỉ số rủi ro chính. Chức danh này cũng cần chứng minh rằng kiểm soát rủi ro không làm cản trở tăng trưởng nhưng vẫn bảo vệ được khả năng vốn, thanh toán và uy tín của tổ chức.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Giám đốc Rủi ro có trực tiếp phê duyệt khoản vay cho khách hàng không?
Không phải trong mọi trường hợp. Giám đốc Rủi ro thường đưa ra ý kiến độc lập, đề xuất điều kiện hoặc giới hạn và phê duyệt các trường hợp ngoại lệ theo phân cấp thẩm quyền. Quyền phê duyệt tín dụng thường thuộc cấp quản lý tín dụng, nhưng ý kiến của khối quản trị rủi ro có vai trò quan trọng trong việc cân nhắc mức độ an toàn.
Hỏi: Hệ thống cảnh báo rủi ro hoạt động như thế nào trong một ngân hàng?
Hệ thống tự động so sánh dữ liệu với ngưỡng và quy tắc đã được thiết lập, sau đó gửi cảnh báo đến các đơn vị phụ trách khi có dấu hiệu bất thường. Ví dụ, hệ thống có thể cảnh báo khi hồ sơ vay không được cập nhật trong 90 ngày, tài khoản có giao dịch bất thường hoặc khoản nợ tập trung vượt hạn mức. Giám đốc Rủi ro cần đánh giá tính hợp lý của cảnh báo và bảo đảm việc xử lý không bị chậm hoặc bỏ sót.
Hỏi: Có sự khác biệt gì giữa Giám đốc Rủi ro và Giám đốc Kiểm toán nội kiểm không?
Giám đốc Rủi ro quản lý rủi ro trong hoạt động hằng ngày và tham gia thiết kế kiểm soát trước khi rủi ro phát sinh. Giám đốc Kiểm toán nội kiểm đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát và thực hiện kiểm toán độc lập để kiểm chứng hoạt động quản trị rủi ro. Do đó, hai chức danh có thể cùng cấp nhưng khác về mục tiêu, tính độc lập và phạm vi công việc.
Thông tin mang tính tham khảo về chức danh và yêu cầu tuyển dụng, không thay thế hồ sơ năng lực, quy định nội bộ hoặc tư vấn chuyên môn về quản trị rủi ro.